Мне в военной литературе эти конвои на каждом шагу попадаются. Классика - это американские конвои, доставлявшие насущную тушенку по лендлизу.
Традиционно в этом лит.жанре конвоями называют охраняемый военными кораблями караван невоенных - чаще торговых - судов. Но насколько такое употребление правомерно... Ч... его знает!:)
Но в общем явно стяжение: караван под конвоем = конвой

А вот и Вики-тики-таки
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2